Džim Simons, koji je poslovnom svetu bio poznat kao matematičar i ‘razbijač kodova’ preminuo je u petak u 86. godini u Njujorku. Ovaj ’kvantni kralj’, kako su ga krstili, dokazao je da je veliki matematičar i u praksi.
Bio je poznat među elitom naučnika, ali i investitora, kao majstor za razbijanje kodova. Izašao je iz okruženja teorijske matematike, MIT-a i Harvarda i sa 40 ušao u finansijski biznis. Osnovao je hedž fond Monometriks (Renaissence Technologies, Medallion Fund) i počeo dobro da zarađuje. Ovo ’dobro’ znači milijarde, više desetina milijardi. Po Forbes-ovoj meri, u prvih je 50 najbogatijih ljudi sveta.
Milijarde dekodiranjem
Simons je kao vanserijski matematičar, doktor nauka i profesor, bio pozvan u vreme vijetnamskog rata da radi sa ekipom kolega na dekodiranju šifri. Bili su dobri uslovi jer je, kako je rekao, mogao u radno vreme da se bavi i svojom matematikom, i odlično je bio plaćen. Ali, dobio je otkaz 10 minuta nakon što je šefu priznao da je dan pre dao intervju za Newsweek u kojem se direktno izjasnio protiv rata. Raditi za Nacionalnu bezbednost i javno izneti svoje mišljenje i reći da je američki rat sa Vijetnamom glupost, nedopustivo je.
Simons je praktično iz sveta naučne teorije i razbijanja kodova za državu, prešao na razbijanje kodova u finansijskog industriji. Pošto nije verovao u delotvornu tržišnu teoriju, našao je način da uđe u trgovinu i ostvari zadivljujuće prihode poslednjih 20 i više godina.
I, nisu samo fascinantni prihodi već i niska stopa rizika i promenljivosti, najniža od svih do sada poznatih hedž fondova.
„Bio sam tada umoran od matematike i počeo sam da trgujem. Imao sam malo novca. Išlo je dobro. Zaradio sam dosta čistom srećom. Barem ja mislim da je to bila sreća, jer matematičko modeliranje sigurno nije bilo“, rekao je Džim Simons u intervjuu za Ted.
Ispred krda
Kako je čuveni Džim Simons zapravo uspeo da uđe u kodove finansija i fondova i napravi ogroman biznis? Njegovo viđenje je ovakvo:
„Napravio sam to okupivši sjajnu grupu matematičara, fizičara, astrofizičara, statističara. Izgledalo mi je kao da postoji neka struktura u svim podacima – počev od trgovine, pa do vremenske prognoze. Sa matematičarima sam počeo da izrađujem modele, iste koje smo izrađivali na Institutu za odbrambenu analizu. Dizajnirali smo algoritme, ubacivali terabajte podataka u kompjutere i te algoritme testirali – funkcioniše ili nefunkcioniše. I, išli smo dalje“, rekao je za Ted Džim Simons.
Svi su analitičari tržišta pratili grafikone periodičnog rasta, periode gubitka ili dobitka novca i zatim bi se predviđala dešavanja u narednim periodima. To su, ukratko rečeno, svi radili. Ali, Simons je sa ekipom istrčao ispred krda.
„Istrčali smo ispred krda jer smo pronašli druge, kraće pristupe. Najvažnije je bilo sakupiti neverovatnu količinu podataka, u početku je to moralo ručno. Išli smo u Federalnu rezervu i kopirali istorijske trendove rasta i slične važne stvari. Dobili smo mnogo podataka, ali i mnogo pametnih ljudi što je zapravo bio ključ“, pokušao je da javnosti jednostavno objasni tajnu uspeha svog tima.
Simons je u celoj toj analitici pokušao da zapošljava ljude koji se bave trgovinom, kojima je to bila osnovna delatnost. Neki su zarađivali, neki ne, ali od toga nije mogao da se napravi biznis. Ali, zato je znao kako da zaposli naučnike što je i uradio. Modeli koje je pominjao bivali su sve bolji i bolji.
Simons je uspeo da napravi nešto neverovatno, do tada neviđeno u svetu investicija. U Renaissence je gajena poslovna kultura grupe ljudi koje nije mamio samo novac. Njihova najveća motivacija bile su matematika i nauka, a uz to i zabava.
„Nadao sam se da je to istina. Novac je ipak bio deo. Ali, bilo je zabavno. Ono što smi radili bilo je zapravo mašinsko učenje. Pogledamo puno podataka i pokušamo da simuliramo različite predviđajuće sheme dok u tome ne postanemo sve bolji. Tražili smo anomalije, tržišnu hipotezu koja nije tačna“, izjavio je matematičar milijarder.
Matematičar i najveća naplata na svetu
Hedž fondove kojima se Simons sa timom bavio celu karijeru van teorijske matematike, nazvao je ’drugačijim bićima’. Ono što hedž fond razlikuje od investicionog fonda je ograničen broj investitora i visok prag minimalnih uloga (recimo, od 100 hiljada dolara).
„Kad su me ljudi pitali šta je to, ja sam rekao ’1 i 20’. Danas je to 2 i 20 – 2 posto fiksnog uloga i 20 posto profita. U jednom trenutku smo naplaćivali najviše na svetu – 5 i 44. Ljudi su se bunili i pitali kako možemo toliko da naplaćujemo. Govorio sam im da mogu da se povuku. To je sasvim okej“, rekao je Simons.
Od kako su u njega ušli fizičari, matematičari i astronomi, svet investicija je poboljšao svet, tvrdi matematičar Simons. Povećana je likvidnost, smanjena nestalnost.
Džim Simons, matematički genije koji je razbio kodove finansijske industrije i zaradio milijarde, do poslednjeg dana je ulagao u nauku, tačnije u naučnike. Njegova fondacija Math of America obezbeđuje dodatnu zaradu profesorima matematike u američkim školama. Po rečima Simonsa, njegov fond slavi dobre profesore i daje im status. Bitno je da ostanu u tom polju, u radu sa mladima.
